情報技術の大幅な進歩やマクロ経済環境の変化ならびにグローバル規制対応の必要性に鑑みて、様々な観点にて新しいコンサルティング領域を開拓し、実績を積み上げています。

粉飾予兆管理モデル「審査マイスター」

伝統的な決算情報に基づく財務モデルに加え、預金動態情報を活用した預金モデルの2本柱で、将来の粉飾懸念のある法人取引先にアラームを付与、経営危機に陥る前に予防処置的なアプローチを可能とします。本モデルは、りそな銀行様との共同開発モデルとして、りそな銀行グループでの運用実績を踏まえ、他の金融機関の皆さまを始め、商社や事業会社の皆さまに対しても取引先・投資先与信管理にご利用頂けます。

航空機および船舶ファイナンス

オペレータの信用力に依拠するキャッシュフローの頑健性や担保となる航空機や船舶価格の確率変動を考慮したシミュレーションにより、航空機や船舶に対するローンの期待損失をボトムアップで計測する案件格付的な方法論に基づいて、リスク計量の高度化を支援します。

潜在的な信用リスク計測と取引先ネットワーク分析

コロナストレスに起因する信用リスクの今後の動態（金融支援策等により潜在化している信用イベントの顕在化）を予想し、潜在的なリスク量を導出します。また、コロナ禍の信用リスクへの影響は、業種による跛行性が大きく、業種別の大口エクスポージャーに関わる「取引ネットワークによるリスク伝播」の分析も併せて実施可能です。

気候変動リスク

金融機関を始め多くの上場企業において、適時開示が求められる気候変動に関わる「物理的リスク」と「移行リスク」の計測手法の構築と開示方法に関わるアドバイスを実施します。不動産担保融資を対象に、ハザードマップと浸水深別被害率の情報から気候変動の影響度を計測すると共に（物理的リスク）、与信ポートフォリオを対象に、気候変動シナリオに基づく信用リスク悪化の影響を将来財務シミュレーションモデルを活用して計測します。