Credit Pricing Corporation
コンサルティング
Consulting
■信用リスク管理モデル構築 Credit Risk Management
  • 金融機関を始めとする大手企業の内部格付モデル構築、ポートフォリオリスク管理体制の構築をご支援します。対応可能なマーケット・セグメントは公開企業から零細企業までの事業法人全域、金融機関、個人(住宅ローン含む)、海外法人等を広範にカバーします。
  • 内部格付モデルの構築においては、社内データ整備方針の決定、統計モデリング、異なるアセットクラスの整合的評価、規制対応、現場ニーズの吸収等全プロセスを一貫してお手伝いします。また、例えば、上記モデルから派生する小口審査モデルの構築、流動化バリュエーションモデルの構築等、個別ニーズにも対応致します。
  • ポートフォリオリスク管理においては、内部格付モデル構築作業との綿密なリンケージのもとに作業を実施します。相関構造の規定、社内格付閾値の設定等、通常システムベンダーがサポートしない各種パラメータの設定プロセスまでをサポートし、個別評価とポートフォリオ評価が有機的に結合する実務的に安定した管理体制の構築を支援します。
  • 金融機関以外の事業法人の皆様に対しましても、上述と同様、取引先向けの与信管理モデルの構築と制度設計を支援します。
CPCの提供するモデル領域
■新BIS規制 内部格付モデル・バリデーション(検証) Basel II F-IRB Approach
Basel IIの実務適用が目前に迫るなかで、IRB適用金融機関においてリスクアセット計算の土台となる内部格付モデルは、正常/デフォルトの判別能力、PD推定精度等、内部格付モデルが備えるべき機能を高いレベルで有していることを、統計的に証明する必要があります。CPCでは親密データベース機関と協働して、以下のような業務の実施をご支援します。
  • 現行お取引先向けポートフォリオと同質なアウトサンプルデータの調達・DB構築
  • 現行内部格付モデルの機能性とアウトサンプルでの頑健性の統計的検証
  • 現行モデルの長所・短所を踏まえた、内部格付モデル改善方針の策定
■金融リスク関連モデル構築 Finacial Risk Modeling
CPCでは信用リスク関連のみならず、株式や金利等のマーケットリスク関連を始めとする多様な金融リスク関連のモデル構築についても対応しており、特に下記のような分野に関わるモデリング技術については、大変ご好評を頂いております。
  • 時間依存性ハザードモデルを活用した住宅ローン・プリペイメントモデルの構築
  • 因子分析を利用した株価変動モデルの構築
  • 再リース率、期限前解約率を考慮したリース債権生涯価値推定モデルの構築
  • ローン有望顧客探索を目的とした見込み客選別モデルの構築
■企業評価分析サービス Corporate Evaluation Analysis Service
CPCのコンサルティング領域はリスク管理モデル開発やプライシングに止まりません。私どもはそれらの実務面における利用方法や応用、さらには、信用リスクが所在する企業自身への深い関心をもとに、企業評価分野におけるコンサルティングも行っています。これらの業務に携わることにより、技術に溺れることなく、常に金融市場および業界の動向や具体的な案件との接点を持ち、クライアントの皆様の実務に役立つサービスの提供に心がけています。本分野はCPCの独自性の大きな要素の一つと考えています。
  • 事業計画評価サービス
  •  将来の事業計画を策定する場合、策定された計画が金融市場からどのような評価を受けるかを予測しておくことはIR上の観点からも大変重要なことです。CPCでは、信用リスクや株価に関する各種評価モデルを活用して、計画された事業計画が金融市場から与えられる評価(ex.株価・格付等)の予測と、資本政策、資金調達戦略等、有効な財務施策についてのアドバイスを行います。
  • 企業価値評価サービス
  •  最近のプライベートエクイティ投資、M&A、事業再生支援等、企業を取り巻く様々な動きの中で、投資家、アドバイザー、対象企業それぞれの立場において、“企業価値の評価”が常に主要なテーマとなっています。CPCでは、独自の金融リスク関連モデルやEVシリーズに代表される自社プロダクト・ツールを駆使し、企業評価に関わる様々なコンサルティング案件を受託しております。
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