対象 | 評価方法およびモデル/ツール | |
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貸付債権 | 貸付債権価格(個別債権) | DCF法(倒産確率モデル利用) |
貸付債権価格(債権プール) | ||
住宅ローン | 住宅ローンポートフォリオ価格 | DCF法、モンテカルロ・シミュレーション、各種カスタマイズ・モデル |
株式 | 株価(現時点) | DCF法(信用コスト推定モデル利用) |
株価(将来) | マルチプル法(株価推定モデル利用) | |
企業価値、営業権 | 企業価値、営業権 | DCF法(信用コスト推定モデル利用) |
信用格付(社債格付) | 格付(現時点) | 確率選択モデル |
格付(将来) | ||
株式オプション(プライシング受託) | 優先株 | 二項モデル、モンテカルロ・シミュレーション、ブラック・ショールズ・モデル、DCF法 |
新株予約権 | ||
転換社債 | ||
株式オプション(モデル設計受託) | 優先株 | |
新株予約権 | ||
転換社債 | ||
仕組み商品 | クレジット・ディリバティブ | CPCモデル(クレジットサーファー搭載) |
債券ポートフォリオ | VaR | CPCモデル(クレジットサーファー搭載) |